… c’est freudien, je suppose que tu voulais écrire « je peux même te faire la cour » :silly: :silly: :silly:
Désollé, je déconne …
Je n’avais pas vu cette question, elle est intéressante. La modélisation usuelle d’une courbe de gains au poker, c’est une marche aléatoire (autrement dit grosso modo une succession d’additions de résultats de lancers de pièces) driftée (autrement dit on rajoute un drift constant_ ce qui s’appelle usuellement le winning rate) qui représente l’edge. De ce point de vue là, tes gains sont bel et bien une donnée aléatoire dans laquelle tu fais déjà entrer ta notion d’edge.
Donc oui tu joues au loto sans arrêt (le poker est avant tout un jeu de HASARD _ n’en déplaise aux innombrables stupidités qu’on peut lire dans les bouquins francophones sur ce sujet), mais un loto biaisé en ta faveur (ou pas hein 
) rien de plus.
Et non, dans la variance, l’edge n’est PAS à prendre en compte. La variance et le drift d’une marche aléatoire sont deux données distinctes, tu peux jouer un style à haute variance ou pas (et être gagnant ou pas). Après dans la pratique il faudrait voir quelles sont les corrélations entre variance et edge (il y en a certainement) mais je ne sais pas si ce travail (purement statistique) a déjà été fait (ça serait intéressant d’ailleurs).
Donc pour résumer, on peut très bien analyser les gains au poker comme une variable aléatoire sans pour autant perdre la notion d’edge ni de variance. Mais tout ce que j’explique ici je le fais fort mal (pas vraiment la place de trop développer non plus hein), Bill Chen le fait bien mieux que moi.
OMGWtfTY wrote:
[quote]
OMG en mode fight on [/quote]
Tu fais cette tête là en mode « fight on » Tigerfish?
:laugh: :laugh:
Ou peut-être celle là?? 
plutôt la deuxième j espère elle est quand même infiniment plus classe .
OMGWtfTY wrote:
Futur avatar?
Done.
xropagnol wrote:
[quote]
Merci à John T chance qui est le seul à avoir répondu à ma question[/quote]
Et moi je pue de la gueule
[quote]
Et moi je pue de la gueule [/quote]
Lol, quant à moi je préfère pas y penser…
OMGWtfTY wrote:
Je n’avais pas vu cette question, elle est intéressante. La modélisation usuelle d’une courbe de gains au poker, c’est une marche aléatoire (autrement dit grosso modo une succession d’additions de résultats de lancers de pièces) driftée (autrement dit on rajoute un drift constant_ ce qui s’appelle usuellement le winning rate) qui représente l’edge. De ce point de vue là, tes gains sont bel et bien une donnée aléatoire dans laquelle tu fais déjà entrer ta notion d’edge.
Donc oui tu joues au loto sans arrêt (le poker est avant tout un jeu de HASARD _ n’en déplaise aux innombrables stupidités qu’on peut lire dans les bouquins francophones sur ce sujet), mais un loto biaisé en ta faveur (ou pas hein ) rien de plus.
Et non, dans la variance, l’edge n’est PAS à prendre en compte. La variance et le drift d’une marche aléatoire sont deux données distinctes, tu peux jouer un style à haute variance ou pas (et être gagnant ou pas). Après dans la pratique il faudrait voir quelles sont les corrélations entre variance et edge (il y en a certainement) mais je ne sais pas si ce travail (purement statistique) a déjà été fait (ça serait intéressant d’ailleurs).
Donc pour résumer, on peut très bien analyser les gains au poker comme une variable aléatoire sans pour autant perdre la notion d’edge ni de variance. Mais tout ce que j’explique ici je le fais fort mal (pas vraiment la place de trop développer non plus hein), Bill Chen le fait bien mieux que moi.[/quote]
Merci pour ta réponse… très intéressante… je pense qu’il n’existe pas vraiment de corrélation entre la variance et l’edge… par contre, je suis sur qu’il existe une forte corrélation entre la variance et la personnalité du joueur…
qq d’impulsif sera affecté par un bad run --> encore pire bad run
qq de zen et de posé réagira mieux --> donc période moins critique
A++
Canonbis
[quote]par contre, je suis sur qu’il existe une forte corrélation entre la variance et la personnalité du joueur…
qq d’impulsif sera affecté par un bad run --> encore pire bad run
qq de zen et de posé réagira mieux --> donc période moins critique
[/quote]
obviously
Un plus gros edge te permet de passer sur certains petits avantages pour ne jouer que les gros -> moins de variance. (tu peux troquer un peu d’edge contre un peu de variance en moins)
Il y a forcément une corrélation entre la variance est l’edge.
Plus l’edge est proche de zéro (en positif ou en négatif) plus il y a de variance).
Le truc c’est que pour estimer la variance il faut estimer l’edge (regarde les simulateurs de chatte, tu dois entrer le winrate supposé, mais en fait tu ne peux pas vraiment savoir quel est ton winrate théorique).
Pour t’en convaincre, prenons l’exemple d’un joueur de SnG heads up. Imaginons un joueur hypothétique qui pourrait espérer gagner tous ses SnG. Son ROI théorique est donc de 100%. De ce fait, son ROI réél ne peut être que de 100% sur n’importe quel échantillon, la variance est donc nulle si l’edge est absolu.
L’exemple inverse est encore plus convainquant. Imagine un joueur tellement nul qu’il ne fera jamais l’argent, même contre un autre joueur nul. Son ROI théorique est de -100% et puisqu’il ne peut pas gagner, son ROI réél sera forcément aussi de -100%. Donc là aussi aucune variance.
Entre les deux, plus tu t’approcheras de 0, plus la variance sera grande.
Non, tu prends deux exemples à variance nulle, ils sont donc forcément déterministes. Il n’y a pas continuité de la fonction variance selon l’espérance de gain, c’est tout ce que prouve ton exemple (assez malin d’ailleurs).
Suis désolé, je joue là, mais je détaille dès que j’ai fini.
Je dois être trop fatigué pour comprendre la réponse 
Imaginons un bon joueur roi 20 %
et un mauvais joueur -20%
Sur un échantillon de main, la variance sera la même… le perdant a de la chance… et peut passer à -15%, maintenant le gagnant a un bad run, son ROI passe à 15%
Bref, vu l’heure avancée, cela devient trop difficile… je reprends la discussion demain…
Bonne soirée…
A++
Canonbis
OMGWtfTY wrote:
[quote]Non, tu prends deux exemples à variance nulle, ils sont donc forcément déterministes. Il n’y a pas continuité de la fonction variance selon l’espérance de gain, c’est tout ce que prouve ton exemple (assez malin d’ailleurs).
Suis désolé, je joue là, mais je détaille dès que j’ai fini.[/quote]
C’est quoi ce forum où tous les posteurs sont docteurs en stats
:huh: :dry: :blink: :lol: :unsure: :cheer:
Faites de beaux rêves…
A++
canonbis
OMGWtfTY wrote:
Done.[/quote]
Tu fais peur!!! lol, c’est un peu plus original, ça te vas bien…
les cycles de chances sont bien réelle
Si tu joues suffisamment au poker tu te rendras compte qu’il y a des moments ou tu ne fait que perdre et dautre ou tu te sentira invincible !
John T. Chance wrote:
Il y a forcément une corrélation entre la variance est l’edge.
Plus l’edge est proche de zéro (en positif ou en négatif) plus il y a de variance).
Le truc c’est que pour estimer la variance il faut estimer l’edge (regarde les simulateurs de chatte, tu dois entrer le winrate supposé, mais en fait tu ne peux pas vraiment savoir quel est ton winrate théorique).
Pour t’en convaincre, prenons l’exemple d’un joueur de SnG heads up. Imaginons un joueur hypothétique qui pourrait espérer gagner tous ses SnG. Son ROI théorique est donc de 100%. De ce fait, son ROI réél ne peut être que de 100% sur n’importe quel échantillon, la variance est donc nulle si l’edge est absolu.
L’exemple inverse est encore plus convainquant. Imagine un joueur tellement nul qu’il ne fera jamais l’argent, même contre un autre joueur nul. Son ROI théorique est de -100% et puisqu’il ne peut pas gagner, son ROI réél sera forcément aussi de -100%. Donc là aussi aucune variance.
Entre les deux, plus tu t’approcheras de 0, plus la variance sera grande.[/quote]
Ca me parait pas si évident… et je trouve tes conclusions un peu hâtives
pourtant il dit des choses vrai