Salut,
j’aimerais faire des simulation d’évolution de bankroll en fonction par exemple du BB/100 et de la variance.
Quel algorithme utiliser ? ca existe peut être déjà ?
Le but serait de comparer différentes stratégies et voir par exemple l’intérêt de gestions agressives.
Si tu parviens à trouver une valeur de variance réaliste (une valeur statistique devrait faire l’affaire), cela se résumera à un simple algorithme de monte carlo : Tu choisis tes parametre d’entrée et tu regarde le résultat à differentes échelles (au bout de 100-1000-100000 sessions). J’ai déja vu ca sur un forum, mais c’était une analyse boursiére basé sur la variance des marchés.
Le mieux serait, je pense, de prendre des cas réels ( les HH de tous les profs disons), puis pour chaque strategies de gestion de bankroll, voir le résultat sur du long terme.
Je sais pas si je ce que je dis a du sens pour toi, ou pas. J’ai un peu de mal à mettre en mots mes pensées.
En tout cas, tu devras passer par une analyse statistique. Une approche probabiliste serait trop complexe théoriquement. Enfin, à moins de trouver un vrai spécialiste.
Merci pour le lien, je connaissais mais mais ca ne tiens pas compte du changement de limite.
Je voudrais faire la même chose en ajoutant des règles de bankroll management.
Très bonne idée en effet, mais je n’ai malheureusement pas les compétences pour aider.
Peut être que tu peut trouver des pistes sur ce post :
J’ai trouvé quelque chose d’assez proche de ce que je cherche :
http://www.evplusplus.com/poker_tools/bankroll_simulator/
Merci pour ce lien xulia, c’est très intéressant et utile.
Bonne trouvaille