[quote=“WaitWaitW, post:875545”]
Par contre, pour ce qui est du dynamisme du BRM, ce n’est pas complètement vrai, ou en tout cas ça change totalement le risque de ruine que tu avais accepté. Imaginons un joueur avec un win rate de 5bb/100 et un standard deviation de 60, il part avec 13 caves en NL50. Tu lui dis qu’il est aggro il te répond qu’il sait qu’il a un risque de ruine de 10%, qu’il l’a accepté. Puis il bad run et perd 7 caves. Il décide finalement de descendre de limite. Au final il n’a jamais accepté ce risque de ruine de 10%, il s’était juste dit qu’il l’acceptait en pensant qu’il ferait partie des 90% qui gagneraient; et il n’a pas risqué 13 caves de NL50 mais 7.[/quote]
100% d’accord avec le raisonnement mais en pratique j’ai l’impression qu’il y a une grosse différence entre accepter de jouer avec un risque de ruine initial et y aller vraiment pour rester fidèle à ses convictions du départ. Un BRM qui te laisse te ruiner alors que tu es gagnant il y a un truc qui ne va pas, dans ton exemple justement le joueur qui se disait “j’ai un risque de ruine de 10% je suis large” se rend compte plus tard que suite au bad run celui-ci est monté à 25-30% ce qui devient trop dangereux. Après c’est sans doute du pinaillage car il suffit dans tes calculs de remplacer “ruine” par “risque de ruine supérieur à la valeur limite acceptable” mais bon
Pour les S&G HU ce serait un résultat curieux car il n’y a pas vraiment d’effet type ICM, le fait de jouer une cave à la fois limite la variance mais la montée des blindes l’augmente.
Pour les MTT, si tu as utilisé une loi normale comme pour le CG ça veut dire que ton modèle considère qu’on peut perdre plus d’un BI par MTT ce qui pourrait expliquer cet énorme nombre de caves requis. Si tu veux améliorer tu peux prendre un modèle type Bernoulli avec trois possibilités : perte (-1 BI), mincash, podium et regarder comment ça converge