[Article stratégique] Le guide alternatif du Bankroll Management

Stratégie Stratégie Générale
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[quote=“Papanono, post:875467”][quote=“tothamon, post:875444”]
Un petit bémol cependant,tu te focalises sur le winrate mais à partir des mid stakes ce qui compte c’est le gain horaire ( winrate+rakeback),le rakeback représentant plus de 50% des revenus des pros.
[/quote]

Ben on ajoute au winrate un petit terme “rakeback moyen sur 100 mains” :whistle:

Jsuis admiratif du travail de fou réalisé et deux bémols :

  • c’est pas écrit mais c’est à peu près sur que le calculateur considère que chaque tirage (100 mains) est indépendant des autres et est régi par le fameux winrate + variance qui sont des hypothèses extrêmement fortes, alors qu’en pratique les adversaires, le mental, l’apprentissage, etc font bien varier tout ça ( d’ailleurs si quelqu’un veut s’amuser à regarder la corrélation sur un intervalle de main conséquent? :stuck_out_tongue: )
  • Le risque de ruine est une notion dynamique qu’on est censé réévaluer au fil du temps. C’est un peu tricher d’imposer des règles du type “down = perdu” (alors qu’en multitabling on peut très bien mixer les parties pour limiter les paliers :wink: )[/quote]

Merci pour le compliment :slight_smile:

Et entièrement d’accord avec toi, ça ne prend pas en compte le mental, ni l’apprentissage, ni le table select, qui vont faire énormément varier le winrate mais ne sont pas quantifiables. C’est à chacun de définir selon son état mental, sa table etc, si c’est la plus EV+ déjà, et si son BRM le permet, c’est à dire si on prend trop de risques ou pas.

Pour ce qui est du “down = perdu”, comme je l’ai dit, on peut faire un BRM par palier : je perds X caves en NL100, je descends en NL50, si je reperds Y caves, je descends en NL25 où il me reste Z caves.

Par contre, pour ce qui est du dynamisme du BRM, ce n’est pas complètement vrai, ou en tout cas ça change totalement le risque de ruine que tu avais accepté. Imaginons un joueur avec un win rate de 5bb/100 et un standard deviation de 60, il part avec 13 caves en NL50. Tu lui dis qu’il est aggro il te répond qu’il sait qu’il a un risque de ruine de 10%, qu’il l’a accepté. Puis il bad run et perd 7 caves. Il décide finalement de descendre de limite. Au final il n’a jamais accepté ce risque de ruine de 10%, il s’était juste dit qu’il l’acceptait en pensant qu’il ferait partie des 90% qui gagneraient; et il n’a pas risqué 13 caves de NL50 mais 7.

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D’ailleurs je profite que plein de monde regarde maintenant l’article pour reposer mes questions :slight_smile:

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D’ailleurs pour la variance en SnG, ça me fait me dire qu’il faudrait voir si un LAG a pas plutôt intérêt à faire du SnG, et un TAG à faire du cash : le LAG va pouvoir jouer plus cher avec la même roll en SnG, puisque son style de jeu n’impacte plus le BRM qu’il doit avoir…

D’autre part, en joueur de HU, je vois que le SnG HU a l’air vraiiiiment plus intéressant que le cash game : le CG étant soumis à une énorme variance, il est plus intéressant avec la même roll de jouer des SnG HU à des buy in plus haut que de jouer plus bas en cash game…
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Et pour la partie BRM en MTT, ceux qui jouent en MTT, Soxav avait émis des réserves, êtes-vous d’accord? (Je trouve aussi que c’est particulièrement nit, par rapport aux autres qui m’ont l’air plus dans les standards…). Comment l’amélioreriez-vous?

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[quote=“WaitWaitW, post:875545”]
Par contre, pour ce qui est du dynamisme du BRM, ce n’est pas complètement vrai, ou en tout cas ça change totalement le risque de ruine que tu avais accepté. Imaginons un joueur avec un win rate de 5bb/100 et un standard deviation de 60, il part avec 13 caves en NL50. Tu lui dis qu’il est aggro il te répond qu’il sait qu’il a un risque de ruine de 10%, qu’il l’a accepté. Puis il bad run et perd 7 caves. Il décide finalement de descendre de limite. Au final il n’a jamais accepté ce risque de ruine de 10%, il s’était juste dit qu’il l’acceptait en pensant qu’il ferait partie des 90% qui gagneraient; et il n’a pas risqué 13 caves de NL50 mais 7.[/quote]

100% d’accord avec le raisonnement mais en pratique j’ai l’impression qu’il y a une grosse différence entre accepter de jouer avec un risque de ruine initial et y aller vraiment pour rester fidèle à ses convictions du départ. Un BRM qui te laisse te ruiner alors que tu es gagnant il y a un truc qui ne va pas, dans ton exemple justement le joueur qui se disait “j’ai un risque de ruine de 10% je suis large” se rend compte plus tard que suite au bad run celui-ci est monté à 25-30% ce qui devient trop dangereux. Après c’est sans doute du pinaillage car il suffit dans tes calculs de remplacer “ruine” par “risque de ruine supérieur à la valeur limite acceptable” mais bon :stuck_out_tongue:

Pour les S&G HU ce serait un résultat curieux car il n’y a pas vraiment d’effet type ICM, le fait de jouer une cave à la fois limite la variance mais la montée des blindes l’augmente.

Pour les MTT, si tu as utilisé une loi normale comme pour le CG ça veut dire que ton modèle considère qu’on peut perdre plus d’un BI par MTT ce qui pourrait expliquer cet énorme nombre de caves requis. Si tu veux améliorer tu peux prendre un modèle type Bernoulli avec trois possibilités : perte (-1 BI), mincash, podium et regarder comment ça converge :wink:

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[quote=“Papanono, post:875578”]
100% d’accord avec le raisonnement mais en pratique j’ai l’impression qu’il y a une grosse différence entre accepter de jouer avec un risque de ruine initial et y aller vraiment pour rester fidèle à ses convictions du départ. Un BRM qui te laisse te ruiner alors que tu es gagnant il y a un truc qui ne va pas, dans ton exemple justement le joueur qui se disait “j’ai un risque de ruine de 10% je suis large” se rend compte plus tard que suite au bad run celui-ci est monté à 25-30% ce qui devient trop dangereux. Après c’est sans doute du pinaillage car il suffit dans tes calculs de remplacer “ruine” par “risque de ruine supérieur à la valeur limite acceptable” mais bon :stuck_out_tongue:

Pour les S&G HU ce serait un résultat curieux car il n’y a pas vraiment d’effet type ICM, le fait de jouer une cave à la fois limite la variance mais la montée des blindes l’augmente.

Pour les MTT, si tu as utilisé une loi normale comme pour le CG ça veut dire que ton modèle considère qu’on peut perdre plus d’un BI par MTT ce qui pourrait expliquer cet énorme nombre de caves requis. Si tu veux améliorer tu peux prendre un modèle type Bernoulli avec trois possibilités : perte (-1 BI), mincash, podium et regarder comment ça converge ;)[/quote]

Tout à fait, c’est un peu ce que je mettais en relief : même si on dit au début d’un challenge ou rien que pour nous d’ailleurs, on se dit qu’on accepte X% de risque de ruine, au final dès que c’est au dessus de 0 c’est assez repoussant.

Pourtant, je pense qu’il est important justement de savoir précisément ce qu’on accepte, même si c’est tout petit, et de s’adapter en conséquence ; ça fera avoir une progression plus linéaire (du capital), ça nous fera moins tilter, etc… En fait, je crois que 95% du tilt est lié au fait qu’on sait qu’on fait quelque chose avec de la variance, mais qu’au final on ne l’accepte pas (ex : on se fait craquer AA -> 20% de chances mais on veut pas que ce soit celle là ; on se fait craquer 5 AA d’à fillé : 0.03%, quand ça nous arrive on crie au scandale, mais quand on touche AKs (même probabilité), on trouve ça normal que ça nous arrive quelques fois. Même raisonnement pour les downswings et co. Bref, je m’égares :whistle:

Pour les SnG HU vs cash game, c’est surtout qu’en cash dès qu’on perd un 60/40, on perd 1 BI, alors qu’en SnG, on perd un %age de chances de le gagner, mais pas le HU.
Après je suis en train de me dire que même si la variance n’influe pas dans le résultat, sans doute elle influe indirectement sur le ROI, en ce sens que jouer un 60/40 en SnG ne peut pas nous donner une espérance de 100% de ROI…

Pour ce qui est du MTT, non, j’ai utilisé la formule des SnG (en modifiant la std deviation évidemment…) Peut-être est-ce là le problème d’ailleurs? de mémoire c’était 20~, si quelqu’un a son mot à dire dessus je suis preneur :slight_smile:

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ha un fan de Dune. Qu’est ce que j’ai pu saigner ce jeu sur Amiga2k

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Toi aussi tu es noltalgique de l’époque Commodore?

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Ah les heures passées à coder en assembleur le blitter et le copper… Mon dieu, que c’était cool comme époque. Red sector, TDT/Paradox, l’assembly et la saturn. Vous vous souvenez de la claque de Defender of the crown? Atari 520 st are for lamers… Lemmings and Psygnosis rule the world.

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bonjour
??? je suis scotché par la passion qui anime le “professeur”…et surtout admiratif du travail fourni …300 PPA ? franchement ce labeur vaut bien le double !J’ai bien lu l’article,et pas tout compris il me faudra surement le relire 2 ou 3 fois et prendre des notes ! quand aux remarques des académiciens …je suis étonné du peu d’éloges relatives à cet article .certes je suis un néophyte ,certes je suis peut être vieux jeu mais il me semble que , sans être dithyrambique,il y a peu de reconnaissance sur la qualité et la quantité de travail de recherche qu’a nécessité l’aboutissement de cet article ,mais je dois vivre dans un autre monde (celui là même où prononcer le nom de muadib pouvait tuer …?)et peut être ne peut on pas prononcer celui ci :WAITWAITW bravo ,de la belle ouvrage que ceci !
Merci

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[quote=“patlab, post:875651”]bonjour
??? je suis scotché par la passion qui anime le “professeur”…et surtout admiratif du travail fourni …300 PPA ? franchement ce labeur vaut bien le double !J’ai bien lu l’article,et pas tout compris il me faudra surement le relire 2 ou 3 fois et prendre des notes ! quand aux remarques des académiciens …je suis étonné du peu d’éloges relatives à cet article .certes je suis un néophyte ,certes je suis peut être vieux jeu mais il me semble que , sans être dithyrambique,il y a peu de reconnaissance sur la qualité et la quantité de travail de recherche qu’a nécessité l’aboutissement de cet article ,mais je dois vivre dans un autre monde (celui là même où prononcer le nom de muadib pouvait tuer …?)et peut être ne peut on pas prononcer celui ci :WAITWAITW bravo ,de la belle ouvrage que ceci !
Merci[/quote]

Merci de ce message, ça fait très plaisir :slight_smile:
Ceci dit, pour défendre la communauté, j’ai pas eu l’impression d’avoir trop peu de reconnaissance. Je veux dire, t’es pas le premier à me remercier non plus :stuck_out_tongue:

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[quote=“WaitWaitW, post:875585”]
Pour ce qui est du MTT, non, j’ai utilisé la formule des SnG (en modifiant la std deviation évidemment…) Peut-être est-ce là le problème d’ailleurs? de mémoire c’était 20~, si quelqu’un a son mot à dire dessus je suis preneur :)[/quote]

Dans un MTT 1000j avec 1 seule pp et 1 chance sur 1000 de gagner la std est de 31-32, donc 20 pour un mtt classique ça a l’air bien (mais elle augmente avec le ROI… :laugh: )

J’ai testé vite fait, dans un format de jeu MTT “tout pour le vainqueur”, il faudrait être encore plus safe que ça question BRM (!!). La formule des sngs doit ignorer les petites places payées et en pratique les BRM tournois sont plus aggro que les chiffres du tableau donc apparemment ton article montre que les mincash sont indispensables pour stabiliser les résultats de tournois et éviter la ruine. Je serai encore plus nit à la bulle maintenant :stuck_out_tongue:

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waitwaitw a dit : Merci de ce message, ça fait très plaisir
Ceci dit, pour défendre la communauté, j’ai pas eu l’impression d’avoir trop peu de reconnaissance. Je veux dire, t’es pas le premier à me remercier non plus

Oui des mercis …même parfois laconiques ,des critiques , des ajouts,des exemples pour faire avancer le schmilblick mais je parlais du travail pur c’est ce que je voulais mettre en valeur : les heures de travail et d’abnégation et même si c’est par passion .en tous cas je pense que nous serons nombreux à relire plusieurs fois pour comprendre la finesse du raisonnement et même nombreux à rester coi devant cette analyse mathématique de haut vol .
encore Bravo

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Bon j’ai enfin pris le temps de lire cet article qui me servira le jour où “jem’ymettraisvraiment” (procrastination quand tu nous tiens…)

Mais c’est tellement loin de mon niveau qu’hormis le fait qu’Herbert ai inspiré un nom de gestion de bankroll, j’ai pas tout compris :D.

en tout cas merci PA pour réussir à motiver des personnes à écrire ce genre d’article.

et bravo à WWW !

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Merci WaitWaitW,

Ya pas à dire c’est un Super Post qui je pense nous serons tous d’accord pour dire qu’il mérite autant de réflexion que de remerciements.

J’ai appris beaucoup en lisant ton post,que se soit en formule ( notamment L’ENORME MUAD’DIB )ou les calculs du savant Kelly, sans oublier les recherches du brillant ‘’ WaitWaitW ‘’ ( toute ressemblance avec l’auteur de l’article serait fortuite :wink:

Bien sur je vais devoir étudier d’avantage tous c’est tableaux, cela va me permettre d’améliorer mon BRM et qui sais peut être ensuite apprendre à d’autres comme tu le fait.

Il y a une chose je peut affirmer :

Ton article ma ouvert des portes dont je ne peut pas encore m’imaginè les merveilleux mondes et trésors quelles renferment. HAHAHA :wink:

Encore une fois :

Merci & Bravo pour se MONSTREUX travail qui à donné sur ce SUPER ARTICLE !!

Say My Name! WaitWaitW

:wink:

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Merci encore une fois pour ces paroles, ça fait vraiment plair.

Je vais juste émettre une petite réserve, vu que plusieurs personnes m’ont remercier d’ “apprendre aux autres”, d’être un bon “professeur”, etc…

Je tiens quand même à préciser que si en math j’avoue je suis pas un fish, cet article reste l’aboutissement de mes recherches que je partage afin de le soumettre à un regard critique de gens qui ont mille fois plus d’expérience que moi (bon, il y a même des coachs qui ont remercié, donc le travail doit être assez ok haha). Le but n’est pas de dire “le BRM c’est ça”, mais plutôt “j’ai l’impression que le BRM c’est ça, qu’en pensez-vous”.
Je veux dire, j’ai dû commencer le poker il y a 2 ou 3 mois, et comme je passe plus de temps à faire des tableaux excel, stats sur PT4, et autres boulot théoriques, j’ai pas joué 10 000 mains hein, je rappelle je suis débutant, donc prenez quand même avec des pincettes, ou plus exactement, utilisez le pour réfléchir sur les calculs et faîtes vos conclusions à vous (en plus c’est comme ça aussi qu’on progresse en maths :stuck_out_tongue: ).

Mais bon encore merci à tous de saluer mon travail sans doute plus qu’il le mérite réellement :slight_smile:

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Mais la variance en SNG hyper-turbo est plus importante que en sng classique je suppose? Donc nécessite une plus grosse BRM?

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Oooh désolé j’avais zappé ton post.

En fait en SnG hyper turbo, la variance en elle-même n’est pas plus importante, mais tu joues moins de mains, avec moins de profondeur; donc ton edge est réduit et ton ROI s’en ressent. Qui dit moins de ROI dit plus de bankroll derrière :slight_smile:

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intéressant :slight_smile:

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Tres bon article, meme si pas tjs facile à suivre :wink: !
Peut etre qu’un tableau recapitulatif simplifié serait utile pour les debutants.
En tout cas merci bcp.

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Le guide alternatif du Bankroll Management

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Article très intéressant, peut -etre un poil trop mathématique pour être lu par des cancres en maths ^^
Moi ça m’a permis de calculer (de lire plutôt) ma déviation standard :93
Et une petite question pourquoi en CG elle tourne autour de 100 et en sng autour de dix, enfin je suis pas trop sur, mais elle me semble plus élevée en CG !